Kazumi, décidée à avouer ses sentiments à Yûji lors du prochain festival, fait la rencontre de Khashim, un Chôritsu-shi, qui lui révèle vérité sur ce monde. Pendant ce temps, Margery met en garde Shana et Yûji en contre le Bal Masqué, une organisation dirigée par de puissants rois de Guze connus sous le nom de « Trinity ».